Учитывая позитивную динамику цен на нефть, участники рынка сегодня могут пытаться играть на дальнейшее понижение доллара

Текущая ситуация на рынке. Европейские и американские индексы вчера в целом снижались. Сегодня японский рынок +0.59%. Китайский Hang Seng -0.27%. Фьючерсы на американский S&Pсегодня +0.04%. Ситуация на рынке ликвидности ухудшилась. Ставки овернайт выросли до 6.38% (MosPrime). Остатки на корсчетах без особых изменений: 735.

5 млрд. руб. Нефть Brent выросла до $111.25. Золото выросло до $1750.15.

Основные события мировых рынков

Греция. ЕС и МВФ утвердили выделение €43 млрд. очередного кредитного транша. 25% суммы будет направлено на финансирование бюджета. Около половины уйдет на рекапитализацию банковской системы. Кроме того, Еврогруппа снизит процентную ставку по греческому долгу на 1%. Условие? Достижение правительством уровня первичного профицита 4.5% от ВВП. Помимо этого, €11 млрд. прибыли ЕЦБ от греческих гособлигаций будут перенаправлены в счет Афин. Цель? Сократить госдолг до уровня 124% от ВВП к 2020. Позитивно.

США. Очередной раунд переговоров Обамы с лидером большинства нижней платы американского конгресса республиканцем Джоном Бейнером завершился безрезультатно. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера снизился на 0.37% после пяти сессий роста. Открытый интерес на фьючерс РТС вырос до 823 972 (+1.9%). Каковы среднесрочные перспективы рынка? Ситуацию в Греции, как один из главных факторов риска, можно считать на время решенной. Однако риск фискального обрыва в США пока актуален. И это воспринимается участниками рынка значительно серьезнее, чем риски по Греции. И хотя технически сохраняется вероятность еще одного движения РТС вверх до уровня 1470 вероятность продолжения движения вниз пока немного больше.

Ближайшее сопротивление 1450. Ближайшая поддержка 1400.

В 13:30 опубликуют пересмотренные данные по ВВП Великобритании. В 17:30 заказы на товары длительного пользования в США. В 18:00 Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller.

Количество квартальных опционов ПУТ на индекс РТС с экспирацией в декабре выросло до 560 388 (+0.94%). Количество опционов КОЛЛ резко увеличилось до 525 928 (+9.18%). Соотношение снизилось до 1.06. Волатильность на центральном страйке на уровне 22.6%.

Валютный рынок. Доллар к евро снизился до 1.298. Доллар к рублю снизился до 30.937. Открытый интерес на фьючерс снизился до 2 777 230 (-1.2%). Учитывая позитивную динамику цены на нефть, участники рынка сегодня могут пытаться играть на дальнейшее понижение доллара. В тоже время, вероятность пробития сильного уровня поддержки в районе 31 пока меньше вероятности отскока.

Количество квартальных опционов ПУТ на доллар с экспирацией в декабре практически без изменения: 106 812. Количество опционов КОЛЛ выросло до 195 130 (+1.27%). Соотношение снизилось до 0.54. Волатильность на центральном страйке снизилась до 8.51%.